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BACHELIER, Louis. Le Jeu, la Chance et le Hasard. 

Paris, Ernest Flammarion, 1914.

Un volume in-12 (186x117 mm), (4)-320 pages.  reliure : Broché. Couvertures imprimeur d'origine. Quelques léger accrocs, dos un peu passé, papier bruni. Reste un très bon exemplaire tel que paru.

Édition originale.
Louis Bachelier est considéré comme le fondateur des Mathématiques financières : il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence : “Théorie de la spéculation” (1900), “Théorie mathématique du Jeu” (1901), “Le Jeu, la Chance et le Hasard” (1914).
Dans sa thèse de doctorat, il introduit l'utilisation en finance du mouvement brownien qui est à la base de la plupart des modèles de prix en finance, notamment la formule de Black-Scholes.
Hélas ses travaux ne furent pas de suite reconnu à leur juste valeur.
Il fallut attendre Andreï Kolmogorov (qui reconnait ses travaux dans les années 1930), Samuelson puis Mandelbrot pour que l'importance de ses travaux fut enfin reconnue à leur juste valeur.
Mandelbrot fait mentionne en particulier la "Le Jeu, la Chance et le Hasard" (p.180 sur le principe de l'espérance mathématique) et en dit : "On remarquera que cette citation est tout près de donner la définition de ce que les mathématiciens appellent aujourd'hui une martingale".

références: Mandelbrot B. [ « Nouveaux modèles de la variation des prix », Cahiers du séminaire d’économétrie, n°9, pp. 55-66. : "C'est Louis Bachelier qui le premier posa en terme probabiliste le problème de la variation des prix boursiers. La théorie des fluctuations régies par le hasard n'existait dans pas et c'est Bachelier qui la créa"].

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